Немного теории
При программировании торговых роботов мы имеем дело с событиями, которые либо уже произошли, либо ожидаем их наступления в будущем по определенным нами условиям, либо их появление мы не ожидаем и они наступают внезапно для нас.
События характеризуются своими признаками(параметрами).
Основными биржевыми событиями являются заявки, выставляемые участниками и сделки заключенные ими в процессе торгов.
Заявки содержат информацию о намерениях биржевых игроков.
Сделки содержат информацию об изменении рыночных позиций игроков.
Совершаемые роботом сделки приводят к изменению его позиции.
Введем следующее определения позиции.
Если есть в нашей собственности инструменты рынка, либо обязательства перед участниками рынка, то позиция активная.
Если должны нам , т е например мы купили что-то , то наша позиция по активам увеличилась на купленное количество, если мы продали, т е должны мы , то позиция уменьшилась на проданное количество.
Если в результате наших торговых сделок наша позиция положительная , то она называется Long, если отрицательная — Short, если нулевая — то вне рынка.
Создание торговой стратегии сводится к описанию некоторой последовательности преобразований признаков совершившихся событий на некотором историческом интервале времени так, чтобы результатом таких преобразований было решение (сигнал) о наиболее благоприятном действии, которое необходимо совершить для увеличения собственного капитала.
Таким образом, конечная цель стратегии — увеличение собственного капитала.
Так как в результате наших действий на бирже мы не производим ничего материального и не оказываем никаких услуг, то нашу деятельность можно однозначно назвать спекулятивной.
Таким образом, в самом общем случае, нам надо взять на некотором интервале времени совершенные на бирже сделки(выставленные заявки) и путем каких-то, пока не известных нам преобразований над признаками этих событий, вычислить некоторое число (сигнал), которое однозначно указывало бы нам на одно из трех действий — купить, продать, ждать.
Признаки событий
Все события хранятся в истории tHS, которая содержит определение и значения событий. Определение события состоит из описания первичных и вторичных признаков.
Обязательным признаком события является момент (время ) его наступления, либо момент ожидания его наступления.
Все моменты времени наступления всех событий хранятся в календаре tDT.
Первичными будем называть такие признаки (параметры) событий, значения которых присущи событиям изначально и созданы извне.
Т е это признаки событий, которые даны нам свыше, т е с биржи.
Вторичные признаки — это результат любых функциональных либо интегральных преобразований первичных признаков.
Функциональное преобразование — это создание нового признака с помощью некоторой масштабирующей функции.
Интергальное преобразование — это создание нового признака путем суммирования функционально преобразуемой временной последовательности первичных признаков.
Вторичные признаки тем или иным образом трансформируют информацию, содержащуюся в первичных признаках, так, чтобы по-возможности усилить интересующую нас информацию и ослабить второстепенные факторы, мешающие принять необходимое решение.
Любые преобразования направлены на сжатие информации путем удаления той ее части, которую мы считаем мешающей.
В результате последовательности таких преобразований мы получаем решение.
продолжение следует …