Есть у меня индикатор для сбербанка на основе фильтра Калмана.
Он относительно неплохо позволяет определять области разворота.
Вот так он смотрится на сбербанке в последние дни мая с г (линия точками красными -движение вниз, зелеными — движение вверх)
————————————————————————————-
Но в этом индикаторе используется постоянный период.
Однако рынки — это нестационарные процессы и поэтому более предпочтительными индикаторами являются адаптивные фильтры.
—————————————-
Известен индикатор AMA, в котором период фильтра изменяется в зависимости от динамики сигнала. При этом, индикатор никоим образом не учитывает природу сигналов.
На рисунке ниже это сплошная белая линия.
—————————-
Я же решил использовать для управления периодом индикатора природу данного процесса — финансовый рынок.
Результат (для наглядности сделал график белым) отображен на графике с индикатором AMA точками.
———————————————————————————
Получилось более точное обнаружение разворота рынка.
