Решил сделать возможность тестирования стратегий в терминале QUIK и таким образом отказаться от использования сторонних программ технического анализа.
Написал первый вариант полностью на луа .
В результате получил следующее:
Наличие встроенной в терминал QUIK VM Lua (виртуальной машины луа) позволяет не только строить торговые системы, но и тестировать торговые алгоритмы на исторических данных.
Ниже приведена картинка, на которой отображены индикаторы, созданные на основе луа и сравнение их со встроенным мувингом.
Рассмотрим внимательнее картинки.
линия в виде прямой наклонной пунктирной — это автоматически построенные линии тренда.
непрерывная линия — фиолетовая — это стандартный мувинг с периодом 5.
А линия в виде штрихов, с изменяющимся цветом, — это адаптивный индикатор kamnik2.
Предлагаю внимательно рассмотреть и сравнить мувинги и адаптивный индикатор.
Создадим торговые системы в терминале QUIK на основе этих индикаторов.
Протестируем системы на истории в 3000 бар, которые доступны в терминале QUIK.
тайм 1 минута.
Результат:
Первая система — на основе мувинга:
период 20: 06/21/15 17:29:26 Long(70)%=1.87, Short(66)%=0.55, All(136)%=2.42
Вторая система на основе адаптивного фильтра kamnik2
06/21/15 17:32:55 Long(112)%=2.66, Short(103)%=1.18, All(215)%=3.84
———————————————————————————————-
