Эпизодически, в ответах на приходящие письма, мне приходится излагать своем мнение относительно возможных принципов построения торговой стратегии.
Поэтому кое-что из своей теории построения автоматических, и не только, стратегий, так сказать, концептуальные моменты я решил обнародовать на сайте.
Моя теория прогнозирования рынков основана на ряде аксиом.
Как ни странно, но в основе всех научных теорий лежат некоторые аксиомы — т е утверждения, основанные на вере.
Эти утверждения нельзя ни доказать ни опровергнуть, в них можно лишь верить или нет.
Часть таких аксиом хорошо известна. Я не буду останавливаться на них.
Например, такой является аксиома о том, что цена отражает все события, которые могли повлиять на нее.
Приведу некоторые новые мои аксиомы:
- Человек не способен однозначно рассказать алгоритм своей профессиональной деятельности.
- Человек всегда может выстроить некоторую логически правдоподобную схему объяснения некоторого события,т.е. оправдать(объяснить) свои действия. Таких схем всегда множество.
- Не существует метода определить какой в действительности алгоритм действий был реализован в мыслительной деятельности человека для принятия полученного результата.
- Профессионал в действительности не знает ( не может словами рассказать) как он достигает конечного результата. Его рассказ всегда неполный. По его рассказу никто не сможет достигнуть его результатов.
- Чем меньше депозит относительно емкости рынка, тем быстрее должна быть реакция игрока на движения рынка.
- Рынком управляют страх и жадность.
- Изменение направления движения рынка возникает в моменты, когда большинство участников стремятся исправить свои старые ошибки.
———————————————
Все известные трактаты и учебники о том, как надо торговать на рынках, учат каким образом необходимо принимать решения в зависимости от открытой нами позиции.
Я в своей теории утверждаю совершенно обратное:
Наше поведение на рынке не должно зависеть от наших действий в прошлом, т е от существующей позиции.
Для иллюстрации сказанного приведу пример.
Предположим, что мы умеем прогнозировать движение рынка.
И вот мы включаем компьютер и по наблюдениям движения рынка делаем прогноз, что рынок развернулся вниз.
У нас есть два варианта действий:
- КУПИТЬ
- ПРОДАТЬ
Вопрос:
Как мы по-вашему мнению поступим, если
а) у нас открыта длинная позиция
б) у нас нет позиции
в) у нас открыта короткая позиция
Мой ответ ПРОДАВАТЬ для всех трех случаев.
Т е наше действие не зависит от наличия позиции.
А что будет в действительности:
В действительности мы используем наши победы в прошлом как оправдание нашего бездействия, а ошибки в прошлом — как стимул к действиям.
Будет примерно следующее:
Традиционно, мы постоянно оглядываемся на действия в прошлом.
Т е наше решение зависит от наших ошибок в прошлом.
Мы не прогнозируем рынок, мы пытаемся угадать, т е как в спортлото — угадать пять номеров.
Но мы не учитываем, что в спортлото, лотерею, можно выиграть один раз, да и то не факт, что в этой жизни.
——————————————————
Если рынок движется против нас, то мы всячески оправдываем себя
(для этого мы используем наши победы в прошлом),
увеличиваем убыточную позицию, не признаем ошибку.
В надежде, что движение рынка снова совпадет с открытой нами в прошлом позицией и наша ошибка как бы останется незамеченной.
————————————————————
А далее происходит обычно следующее
Как только цена возвращается в точку, где наша позиция становится не убыточной и даже немного прибыльной,
мы с чувством собственной победы закрываем позицию.
После этого наблюдаем, как рынок уходит дальше в том же направлении.
А мы снова не хотим признать свою ошибку и смотрим назад,
ничего не делая и ожидая,
когда рынок вернется туда, где мы мечтаем удачно войти в позицию (т е как бы победить).
——————————-
Все повторяется до безобразия одинаково , так как себя изменить нельзя.
—————————-
Можно конечно взять некую формальную стратегию и тупо делать действия по ней.
Но кто сказал, что эти тупые действия адекватны поведению рынка в данный момент.
Конечно, если нам повезет,
то движения рынка когда-нибудь совпадут с нашими действиями и мы будем думать,
что умеем успешно торговать (как бы победили).
В действительности же просто произошла временная синхронизация движения рынка с нашими тупыми действиями по некоторому надуманному однажды алгоритму.
————————————
Как говорят, часы, которые стоят, показывают два раза в день самое точное время.
—————————————
Завершение подобной ситуации может быть и такой:
Если рынок продолжает двигаться против нашей позиции, то мы сначала пытаемся добавлять позицию, пока есть деньги на депозите, либо возможность их довнести, оправдывая себя прошлыми якобы победами.
И вот мы все же вынужденно признаем ошибку (деньги закончились).
Обычно это происходит тогда, когда играющий против нашей позиции крупный игрок продавливает мозги толпе независимых игроков, а профессиональные игроки, на основе инсайдерской информации, начинают потихоньку вставать в нашу позицию.
При этом движение рынка против нас усиливается. И если наш страх побеждает нашу жадность, то мы закрываем свою позицию и наблюдаем, как рынок разворачивается в ту нашу уже закрытую сторону и уходит , помахав нам на прощанье величиной убытков.
После этого, мы вновь ищем оправдание своим ошибкам , объясняя их почти победой.
И когда страх проходит, то появляется желание отыграться, победить, ведь Мы чуть-чуть и победили бы (действительно, время же нашего терпения в позиции как правило будет меньше времени от ее закрытия до разворота рынка).
Жадность берет верх над страхом.
И все начинается сначала, но вероятнее с тем же концом.
———————————————
продолжение возможно следует …